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标题: 基于MACD算法的自动交易系统（一） [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-4-18 21:54
标题: 基于MACD算法的自动交易系统（一）
MACD称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。
　　MACD技术讲解及基本应用
　　公式算法
　　DIFF线收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差，也就是-，例如从2009年1月5日--2009年1月20日，用这12个交易日的收盘价算出一个滑动平均值，就是12个交易日的指数平滑移动平均线。
　　DEA线DIFF线的M日指数平滑移动平均线，DIFF本身就是12日平均减去26日平均所得的“值差”，而DEA则是这个连续9日的这个“差值”的平均数，MACD线DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线。
　　参数：SHORT、LONG、M天数，一般为12、26、9
　　公式如下所示：
加权平均指数=
十二日平滑系数=2/=0.1529
二十六日平滑系数=2/=0.0731
十二日指数平均值=L12×当日收盘指数+11/×昨日的12日EMA
二十六日指数平均值=L26×当日收盘指数+25/×昨日的26日EMA
差离率=12日EMA-26日EMA
九日DIF平均值=最近9日的DIF之和/9
柱状值=DIF-DEA
MACD=×0.2+昨日的MACD
应用原则
　　1、当DIF由下向上突破DEA，形成黄金交叉，既白色的DIF上穿黄色的DEA形成的交叉。或者BAR缩短，为买入信号。
　　2、当DIF由上向下突破DEA，形成死亡交叉，既白色的DIF下穿黄色的DEA形成的交叉。或者BAR缩短，为卖出信号。
　　3、顶背离：当金价指数逐波升高，而DIF及DEA不是同步上升，而是逐波下降，与金价走势形成顶背离。预示金价即将下跌。如果此时出现DIF两次由上向下穿过DEA，形成两次死亡交叉，则金价将大幅下跌。
　　4、底背离：当金价指数逐波下行，而DIF及DEA不是同步下降，而是逐波上升，与金价走势形成底背离，预示着金价即将上涨。如果此时出现DIF两次由下向上穿过DEA，形成两次黄金交叉，则金价即将大幅度上涨。
　　MACD指标主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势进行判断，当金价处于盘局或指数波动不明显时，MACD买卖信号较不明显。当金价在短时间内上下波动较大时，因MACD的移动相当缓慢，所以不会立即对金价的变动产生买卖信号。
　　MACD主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。MACD指标是基于均线的构造原理，对价格收盘价进行平滑处理后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成，即正负差、异同平均数，其中，正负差是核心，DEA是辅助。DIF 是快速平滑移动平均线和慢速平滑移动平均线的差。

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