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标题: 布林强盗交易系统（附代码） [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-6-14 13:16
标题: 布林强盗交易系统（附代码）

这个系统是基于Bollinger Bands的趋势跟踪系统；根据持仓周期调整跟踪止损。

入场条件：
   价格突破布林带上轨即做多；
   价格跌破布林带下轨即做空；
   ROC为正的情况下才能做多；
   ROC为负的情况下才能做空。
出场条件：
   持多仓的情况下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个Bar平仓。
   持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个Bar平仓。
   N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓Bar，即将N值减1，最小到10。
参数定义：
   布林带的周期数50；
布林带标准差的倍数1.25;
ROC的周期数30；
跟踪止损算法的周期数50;
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该系统包含下面四个要素：布林带、均线、ROC、计数器。

以下是相关代码
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