EA研究，K线形态之量化总结篇

之前我们介绍了K线形态的绘制、形态的矩阵表示法、顶底形态的界定，还回测了100种形态对的模拟结果。可以说基于形态的研究与回测，我们是从无到有。今天我们深入分析下，当初我们为什么要这么做，以后可以怎么做。
量化技术形态的优点一：对于很多人来说，能够依靠计算技术来验证书本上所说的技术形态是一个很好的机会，这不仅会让你了解到一些形态的准确率，还可能让你发现书本上没有道出的一些经验和知识，比如哪种形态对的效果较好，哪些亏的很惨等。量化技术形态的优点二：此外，技术形态是寡参的，也就是说相比于基于技术指标的策略，基于形态的策略利用天然的K线位置关系所形成的排列特征，估计随后行情变动的方向，因此这就十分类似机器学习中的无监督学习那样不需要人工输入“特征”来达到分类的目的，所以使用技术形态不用为参数优化和过度拟合感到特别的担忧。量化技术形态的优点三：基于技术形态的策略容量大，而且可以通过算法交易降低滑点。由于技术形态通常都是较长的某种涨跌模式，而不是类似动量策略那样抓起爆点，因此一般市场都会给不少机会建仓，所以策略的市场容量和滑点可显著降低。量化技术形态的优点四：技术形态在短期内很难出现根本性的风格迁移。由于恐惧与贪婪等人性是难以改变的，因此技术形态所表现出来的涨跌规律较为可靠，策略声明周期较长，且能适应多个标的。量化技术形态的优点五：对形态的分析具有很大的弹性。不像技术指标，技术形态只关心模式的变化而不太关注模式的细节，避免了用一个固定长度的尺子衡量长度可变的物体，所以即使行情风格略微变化，也不阻碍走势特征的识别。量化技术形态的优点六：形态的画法没有那么重要。不管你是基于极值点还是基于拟合优度，抑或是基于缠论来对同一段行情绘制形态，这些都不重要，重要的是绘制方法能切实反映行情的涨跌起伏过程。也许不同画法画出的折线不同，但是很可能的结果是，一种画法有一种最能盈利的形态对，而不是你换了一种画法就无法盈利了。
以上就是个人总结的关于研究和交易形态的留个优点，未来，基于这些形态，各位还可以深挖以下几个方面：第一，利用收敛形态，设计做多波动率的策略。我们这几期讲的是趋势类的策略，因此尝试突破策略也是不错的想法。第二、利用形态来判断震荡。从自适应均线我们能学习到，利用位移除以路程能够得到价格效率，如果价格效率低那么就是震荡，因此通过线性化行情，我们可以根据线条的重合度、路程位移比来确定当前行情是否处于震荡。第三、探测更短形态和更长形态的交易机会。更短形态可能具有更多的交易机会，这个在统计上具有一定的可靠性优势，往往捕捉短期动量或者波段走势；更长形态则可以捕捉级别更大的趋势性行情，如果当前画法的级别不够，可以进行二次抽象。第四、利用机器学习来让电脑自动学习新的模式。由于我们的形态库是人工总结的，而且交易规则也是人工参与制定的，因此可以尝试用电脑寻找高胜率形态，发现新的交易机会。

haochanga

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朋友你过分了，多少帖子后边你都打广告，你的EA这么好还舍得拿出来？怎么不回家买房子贷款自己做？忍无可忍

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