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同花顺量化交易平台简介(上)(闫宝华)

2017-7-25 02:37| 发布者: yanjinzhen| 查看: 645| 评论: 0

摘要: 同花顺量化交易平台是同花顺联合美国华尔街著名CEP系统提供Streambase公司耗时三年打造的针对股票、期货的量化投资系统。通过量化交易平台,可以将您的一切 ...

同花顺量化交易平台是同花顺联合美国华尔街著名CEP系统提供Streambase公司耗时三年打造的针对股票、期货的量化投资系统。通过量化交易平台,可以将您的一切投资理念通过计算机自动的执行,帮您节省大量的时间和交易成本。通过量化交易平台,不但可以进行股票、股指期货、商品期货、个股期权等的交易,还能进行多帐户管理和操作,让您的投资活动井然有序。我们的金融工程师会定期研究一些最新的选股、交易策略给大家使用,如果大家不满足于此,还可以自己编写策略(使用Lua语言),如果您不会编写策略, 还可以将您的方法和条件告诉我们,我们帮您编写。

一、自动交易背景及概念

国外自动化交易支持实现多样化的交易策略,按照策略的目的,可以分为投资策略及执行模型,前端投资策略又可分为趋势判断型和波动率判断型等类型。后端的执行模型为各种算法交易(algo trading)策略。

1、自动化交易概念

2、机构对策略的使用

3、系统交易 - 主动成交策略

套利交易策略 (Arbitrage) – 同质异价
直接套利: 资产价格融合 (Price Aggregation),期限套利 (Calendar Arbitrage)
非交易产品套利: 期指套利 (Index Arbitrage)
统计套利:配对交易 (Pair Trading) –Long/Short Pair, Co-Integration
基于价格预测的交易策略 – 发现价格变化中顺时的错误定价 (mis-pricing)
均值回归 (Mean Reversion): 根据统计分布预测价格波动
趋势跟踪 (Trend following): 根据价格变动预测价格趋势
傅里叶分析(Fourier Analysis), 小波分析 (Wavelet)
基于事件的交易策略(Event Driven Strategies ): 基于新闻事件或者宏观数据

市场微观结构 (Market Micro Structure)

市场行为理论 (Behaviour Model)

技术分析策略 (Technical Analysis)

4、系统化交易 - 趋势跟踪

算法描述
监听某只股票在单位时间内的平均收益(Mean Return)以及标准差(Standard Deviation)
当价格高于 平均收益 + n x 标准差 时,卖出
当价格低于 平均收益 - n x 标准差 时,买入

5、算法交易-执行算法

6、各种策略的比较

二、自动化交易的业务模式

1、自动化交易运营模式

卖方机构(经纪商)提供基本市场订单执行服务,同时提供增值执行服务 Execution Service,

卖方机构同时向买方机构提供交易接口 API,交易接口可为FIX协议或者自主协议。

买方机构(机构投资人)通过API与卖方机构进行下单等指令,买方机构在内部运行主动执行投资策略,大型的买方机构也有可能自主开发算法交易算法,买方机构也可通过市场直连(DMA)的方式进行交易。

2、系统化交易 - 主动成交

3、算法交易 - 执行策路

未完待续!

试用请联系:

iFinD金融终端销售部 闫宝华

Mob:18057102187

Qq:463047762

Emailyanbaohua@myhexin.com

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